芬特克程式交易講座

芬特克程式交易講座
今天蕾妮跑去聽了芬特克的程式交易講座。

他們的介紹網址: http://www.fintech995.com/

他們主要是要賣程式交易軟體的課程: Multichart

主講人是邱仁。

其實程式交易軟體不只有MC，還有 tradestation

不過邱仁說很多人使用MC, 所以他們用這個介面。

事實上，以前我並不是非常想學程式交易，因為丟給一個程式幫你輸錢和贏錢，總覺得不很信任一台電腦來玩我的錢。

不過，這次我會想去聽，主要原因是: 白天工作沒辦法看盤。

如果用程式交易，就很像用智慧停損停利單，反正已經知道最大虧損會是多少，也不用太過擔心，有些券商有智慧停損停利設定，所以其實也不一定要學程式交易。

不過我目前進出的股票券商，用的是犇亞證券。

這種手續費低的券商，軟體設計非常陽春，更不用說要有什麼智慧停損單了。

反正魚和熊掌不能兼得，一些大券商有智慧停損功能設定，但手續費就比較高。

但是程式交易能做的，當然不只是停損停利而已。

主要是你可以設定你想要做的 "策略"~~

比方說你覺得站上布林通道高軌就做多，跌破布林中線做空。

你想知道這方法有沒有用，可以寫一個程式，然後回測一段時間績效。

以往程式交易最讓人詬病的就是，回測歷史績效都很好，但未來呢?

芬特克他們是把策略分成兩個時間群組去測試。

但是就算是這樣，仍然不能百分之一百保證未來一定如回測。

所以仍然要設下保護傘，也就是當程式虧損過多，就將程式停用。

...........................................................................................................................

看到這裡，就讓我想到基金公司每次都會附上警語:

過去績效不代表未來績效。

............................................................................................................................

其實很多交易策略，大多數在一開始都是很有用的，但是當太多人都會用，就會讓這個策略賺錢的機會變小。

比方說，我知道某股票除息前一天會漲，所以我就提前兩天，但是因為太多人都提前兩天，所以造成提前兩天就會漲翻。

這時候，提前三天的就會更有勝算。

.............................................................................................................................

邱仁說散戶不可能贏外資，所以散戶要贏其他散戶的錢，然後想辦法跟外資站在同一邊。

所以我想，以這角度來說，股票市場是零和遊戲，你賺的就是另一方賠錢的。

就好像順勢交易，你賺的就是最後一隻老鼠的錢。

..............................................................................................................................

因此我問邱仁:  那麼大多數人都拿到你們程式的話，為何這個程式還能勝率這麼高呢?

他們會給學員幾支勝率很高的策略程式，而且公開程式碼。

他說有一支叫做 Walking the Dog 上半年幾乎勝率100%

邱仁告訴我: 他們公開程式碼之後，只是給個公版，學員還是要自己去修改，就好像給作文範本，但是不可能每個人都抄同一篇作文，每個字都一模一樣。

因此他也不建議直接拿贈送的那個策略程式，直接串接券商。
...............................................................................................................................

我另外問邱仁: 我怎麼知道我寫的程式策略，可以贏過其他人的程式策略?

他回我:    你為何要贏過其他人?

這讓我覺得很奇怪。因為芬特克他們的程式交易在群益比賽的排名是第十一名，前面十五名裡面有九個是用程式交易的。

換句話說，贏家就是用程式在鬥程式，他怎麼會跟我說不用贏其他人? 哈哈！

不過台灣程式交易交易的比重不高，所以他說現在你學程式交易很有勝算。

因為會用的人不是很多，等到用的人很多，大家都寫程式，那麼你的程式怎麼寫當然很有關聯。
...............................................................................................................................

這次去聽講座也讓我回想到以前有人說過~~

天下沒有一套策略可以讓你用永久的，只要按照 "紀律" 操作。

邱仁說~~ 他們不是用一套策略，而是用"一堆"策略去打，就好像線上遊戲打怪，找一堆方法來用。

換句話說，一次設定幾套策略。

程式交易最怕的就是盤整，往上往下趨勢，都可以用程式去做，還有另一個怕的就是跳空。

比方說一個突發大利空會往下跳空，程式交易會自動停損。

這個概念是很有趣，一套策略會比單一策略要有用嗎? Really?
...............................................................................................................................

總之，我聽完這講座，對程式交易變得很有興趣。

倒不見得是我覺得這方法很有用，而是我覺得程式交易有一套科學的系統方法。

比方說，你可能覺得某種方法有用，其實可能是因為根據你的經驗，觀察了三次都有用。

但是統計的有效樣本，至少要三十次，而我們人腦不可能去撈資料去測試三十次。

因此個人經驗容易遇到樣本數不足的問題。

這是電腦可以做的事情，人很難。

..............................................................................................................................

但是~~ 課程報名非常貴~~   大約四五萬元。

所以勤儉持家的我，決定自學~~ 哈哈！

...............................................................................................................................

題外話: 這次演講覺得最好笑的是 AlphaGo 電腦。

邱仁說: 連續贏了好幾次棋王，AlphaGo 決定要退休了，因為人類已經不是他的對手了。哈哈！ 他已經到達神的境界。哈哈！

人類~~ 輸給電腦~~  以後電腦會不會統治我們人類呢?